有民间传说，孝宗出生时为免被当时的宠妃万贵妃害死而收藏在民间，在先皇死后才由宫内太监从民间迎回即位。但根据《明史》记载：“孝宗达天明道纯诚中正圣文神武至仁大德敬皇帝，讳祐，宪宗第三子也。母淑妃纪氏，大明成化六年七月生帝于西宫。时万贵妃专宠，宫中莫敢言。悼恭太子薨后 ，宪宗始知之，育周太后宫中。十一年，敕礼部命名，大学士商辂等因以建储请。是年六月，淑妃暴薨，帝年六岁，哀慕如成人。十一月，立为皇太子。” 宪宗的儿子大多数是在万贵妃后期出生的,宪宗已经知道万贵妃的嫉妒之心,但是宪宗是爱她的,两难中宪宗采取迁就万贵妃同时保护自己的儿子.
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