状态空间模型和联立方程模型的区别

2025-05-01 03:15:23

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回答1：

为了避免由于状态空间模型的不可控制性而导致的错误的分解形式，当对一个单整时间序列建立状态空间分解模型并进行预测，应按下面的步骤执行：
(1) 对相关的时间序列进行季节调整，并将季节要素序列外推；
(2) 对季节调整后的时间序列进行单位根检验，确定单整阶数，然后在ARIMA过程中选择最接近的模型；
(3) 求出ARIMA模型的系数；
(4) 用ARIMA模型的系数准确表示正规状态空间模型，检验状态空间模型的可控制性；
(5) 利用Kalman滤波公式估计状态向量，并对时间序列进行预测。
(6) 把外推的季节要素与相应的预测值合并，就得到经济时间序列的预测结果。