A、红磷在空气中燃烧，产生大量的白烟，而不是烟雾，故选项说法错误．B、镁在空气中燃烧，发白光，生成白色固体氧化镁是实验结论而不是实验现象，故选项说法错误．C、蜡烛在氧气中燃烧，发出白光，故选项说法错误．D、氢气在空气中燃烧，产生淡蓝色火焰，故选项说法正确．故选：D．
