有不同的下载方式，看你个人的具体：
1. 下载工具（迅雷、旋风等）
下载时有下载路径设置，可设置为直接U盘，但U盘拔下时下次下载工具的使用时可能会有错误
2.浏览器下载（360浏览器，猎豹浏览器等）
浏览器设置，有关于下载路径选择，缺点同上
3.音乐软件（酷狗 、酷我等）
同样在软件设置中选择相关的下载路径，缺点同上
以上大概是常用的下载设置，推荐不要直接设为下载到 U盘，下载完成后复制到U盘更为稳妥，希望回答有帮助
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