帝王的合法性是天命，也就是说帝王必须在汉人地区建国。跑到国外去就没有合法性了，就成了伪皇帝了。
汉人地区都在帝王统治范围内。跑出去就是蛮夷地区了，蛮夷为什么要听一个流亡皇帝的？所以也无法建国。
即使能建国，蛮夷地区过于落后，也很难反攻倒算。
其实贵族还是有很多跑出去建国的。比如商代的箕子、燕国的卫满去了朝鲜，辽国的耶律大石去了中亚。
