FX(x)=∫(-无穷~x) fX(x) dx
FY(y)=P(Y<=y)
=P(g(X)<=y)
=P(X<=h(y))
=F(h(y))
=∫(-无穷~h(y)) fX(x) dx
用换元,把积分换成以dy为基础
x∈(-无穷~h(y))
则g(x)∈(-无穷~g(h(y)))
g(x)=y，已知条件定义
g,h为反函数所以g(h(y))=y
所以y∈(-无穷,y)
x=h(y)
dx=h'(y)dy
FY(y)=∫(-无穷~h(y)) fX(x) dx
=∫(-无穷~y) {fX(h(y)) h'(y)} dy
fY(y)=dFY(y)/dy
积了再导等于无用功，直接把里面要积的式子拿出来
=fX(h(y))[h'(y)]
从定义出发，先求Fx的概率函数，然后根据定义求Fy的概率函数，求导就可以证明公式了
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