关于二元离散型随机变量的协方差的计算公式Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)中，E(EY)是怎么算出来呢？

1）如果XY独立
E(XY)=E(X)E(Y）
2）如果不独立，若是离散的，则
∑∑XiYjPij
(i=1,2,3…..,j=1,2,3…..)
若是连续的，则∫∫xyf(xy)dxdy
(f(xy)为密度函数)
汗S这里真不好打出来积分上下限，定义是从负无穷积到正无穷，但实际问题是从密度函数不为零的范围积分，离散的不用说了吧，就是把它们的数值乘以联合概率再相加

1）如果XY独立
E(XY)-E(X)E(Y）
2）如果不独立，若是离散的，则
∑∑XiYjPij
(i=1,2,3…..,j=1,2,3…..)
若是连续的，则∫∫xyf(xy)dxdy
(f(xy)为密度函数)
汗S这里真不好打出来积分上下限，定义是从负无穷积到正无穷，但实际问题是从密度函数不为零的范围积分，离散的不用说了吧，就是把它们的数值乘以联合概率再相加

E（XY）吧？
就是X乘Y的期望如
\ y 0 1
x
0 0.25 0.25
1 0.25 0.25

E(xy)=0*0*0.25
+0*1*0.25
+1*0*0.25
+1*1*0.25
=0.25