我想问一下怎么用Matlab解算AR模型的系数?用最小二乘法,谢谢大家了。

2025-04-29 22:16:44
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回答1:

用最小二乘法进行AR(n)模型的参数估计,其实很简单,关键是要把序列写成矩阵形式:
Y=XΦ+a
可直接算出系数Φ的最小二乘估计 = inv( (X' * X))* (X' Y)