Word暂时还没这个功能。有一个比较类似的功能是插入题注，方法如下：
先插入-图片导入图片
对准图片邮件-插入题注-题注名称改为要显示的，其他参数可以不变。
完成的效果图，和题目要求一样。
好像不行，只能“自动插入题注”，例如插入第一张图片，左上或左下自动显示“图片1”
题注会用吗？插入一张图片后，右键单击选择“题注”--新建标签--输入名称“图片”---选择编号---格式例如“1，2，3.。”
“自动插入题注”--勾选Microsoft Word图片---使用标签“图片”--位置和标号自己设置，确定OK
这是做图片目录的教程：http://edu.itbulo.com/200605/98984.htm，图片名称还得自己在编号后面自己输入的
PS：你的想法很好，不知道微软能不能开发这个功能啊，把“编号”用“图片文件”名代替就OK了，呵呵
用vba也可以，不过写代码有点小麻烦
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