哈哈，这个是经典老问题了
是盗版的造成的，因为缺少相应的music.h4r文件所致。
可到网上下载music.h4r放到data目录下就可以了
完整版的音乐包估计不好找，以下是非完整音乐包应急补丁:
http://games.sina.com.cn/downgames/updatex/2003/10/1373399.shtml
下载此文件后，放到英雄无敌4安装目录下的Data子目录。游戏中将音效音量（Effects Volume）调整到0，也就是关闭音效，这样就可以进入力量或魔法竞技场了。
哈，刚刚找到了一个完整包的，地址如下：
http://pickup.mofile.com/1168702334075284
其实说来电驴就有，不过估计你会被那个速度弄疯。
PS：新年快乐！O(∩_∩)O哈哈~
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