事件分析法的事件分析法的定义

多利( Dolley) 于1933 发表的《普通股分拆的特征与程序》一文拉开了事件分析法的研究序幕。事件分析法是一种实证研究方法，最早运用于金融领域，借助金融市场数据分析某一特定事件对该公司价值的影响。由于事件分析法具有研究理论严谨、逻辑清晰、计算过程简单等优点，已被学者运用到越来越多的领域来研究特定事件对组织行为的影响。
事件分析法的应用领域非常广泛，不同学者从本领域视角对其进行了阐述。段瑞强认为“事件研究”是根据某一事件发生前后的资料统计，采用特定技术测量该事件影响性的一种定量分析方法。金融市场会有各种消息、政策、产品等事件的发生，这些事件的影响效应又会很快反映到资产价格上，因此“事件分析法”是金融市场研究中被广泛应用的实证分析方法。何海江认为在一个充满理性投资者的市场中，某一事件对经济的影响可迅速由资产价格的变化反映出来，因此事件分析法是指通过短期内可观测资产价格的变化来研究某一事件对经济影响程度的方法。王斐波等人认为事件分析法主要是分析某事件对于时间序列是否有冲击作用，其有效性基于这样一个事实: 在假设市场理性的前提下，一个事件( 如新出口退税政策的实施) 的影响会立即体现为市场的相关指标变动，因此可用一个相对短时期的市场的相关指标变动来分析和衡量该事件的影响。总体而言，事件分析法的关键点在于探讨所关注事件在某个时段产生的影响效果，不同的领域在方法处理上也各不相同。