概率论证明题,若连续型随机变量X的分布函数F(x)严格单调递增,设Y=F(X),证明:Y服从区间(

2025-04-29 01:06:38
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首先,因为分布函数严格单调,Y=F(X)取值属于(0,1),
又因为FY(y)=F(Y<=y)=F(F(X)<=y),所以当y<=0或者y>=1时,FY(y)=0或者1,则
fY(y)=(FY(y))'=0;
当y属于(0,1)时,FY(y)=F(Y<=y)=F(F(X)<=y)=F(X<=F(y)-1)=F(F(y)-1)=y
fY(y)=(FY(y))'=1;