A、由H2O2、O2、CO2、NO2化学式可知,四种物质中均含有氧元素,故选项说法正确.
B、氧气是由氧分子构成的;H2O2、CO2、NO2分别是由过氧化氢分子、二氧化碳分子、二氧化氮分子构成的,均不含氧分子,故选项说法错误.
C、由H2O2、O2、CO2、NO2化学式可知,1个H2O2、O2、CO2、NO2分子中均含有2个氧原子,而不是H2O2、O2、CO2、NO2四种物质中都含有两个氧原子,故选项说法错误.
D、H2O2、O2、CO2、NO2四种物质均是由分子构成的,故选项说法正确.
故选AD.