急！怎么用Matlab求解Var约束下问题

2025-03-13 13:51:19

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回答1：

怎么用Matlab求解Var约束下问题？这类属于极值最优化问题，可以这样来考虑：
第一步：自定义目标函数fmincon_fun，如
σp=sqrt(X'*sum(X))
第二步：自定义约束条件函数fmincon_fun，如
%不等式约束
g=[];
%等式约束
h(1)=Pp+Var-1/φ(c)*σp
h(2)=X'*R-Pp;
h(3)=e'*X-1;
第三步：初定X0的初始值
第四步：利用 fmincon函数，求解其极值，即
[k,fval,exitflag] = fmincon(@(k) fmincon_fun(k),k0,[],[],[],[],lb,ub,@(k) fmincon_con(k))
此时的k值，即为X
上述方式供你参考。