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用Eviews做ADF检验的前提（步骤）是什么？？ADF检验，一般最好是对数据求对数之后进行，，这又是为什么？

2025-02-26 13:41:54

推荐回答（5个）

回答1：

对数化之后，缩小了数据的数量级，也降低了波动性，容易达到平稳，很多数据都这么处理。然后再做ADF检验，原序列检验后不平稳就差分，直到平稳为止，不过一般差分两次就已经平稳了，差分太多了不好，会损失信息的，序列检验时分为什么都没有的，有趋势项的和截距项的，三个都要通过才行。那个最大滞后项一般默认就行了，因为默认的滞后项已经够用了

回答2：

最大之后阶数一般根据信息准则确定，如BIC和AIC之类的
取对数是为了降低异方差的影响
做ADF步骤的前提是判断序列是否存在趋势项、常数项和截距项

回答3：

ADF 能检验序列是否平稳，看检验结果或者图，结果数字和他给出那三个临界值比较（就是那个%那三个数）只要比其中一个小就可以算是平稳的，没通过就不平稳呗···

回答4：

没通过检验很正常的，可以取对数试试

回答5：

Schwarz的求法是 12*（T/100)^(1/4)，T=obs即观测值。