协整检验有什么意义

2025-03-03 07:38:55

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回答1：

协整检验决定一组非平稳序列的线性组合是否具有稳定的均衡关系，伪回归的一种特殊情况即是两个时间序列的趋势成分相同，此时可能利用这种共同趋势修正回归使之可靠。在现实经济中的时间系列通常是非平稳的，我们可以对它进行差分把它变平稳，但这样会让我们失去总量的长期信息，

而这些信息对分析问题来说又是必要的，所以用协整来解决此问题。正是由于协整传递出了一种长期均衡关系，若是能在看来具有单独随机性趋势的几个变数之间找到一种可靠联系，那么通过引入这种“相对平稳”对模型进行调整，可以排除单位根带来的随机性趋势，即所称的误差修正模型。

扩展资料

通过对检验统计量的仿真研究，研究表明在检验所谓的部分协整和M-部分协整时，固定回归元自助法的统计量具有较高的检验势，但是固定回归元自助法在检验部分协整和M-部分协整时具有较严重的水平扭曲且都会增大“弃真”的概率，

而利用仿真临界值进行检验水平仿真时具有较小的水平扭曲；其次采取仿真临界值的检验法会随着数据序列“持久性”的增强，其检验势呈下降趋势，但下降速度没有EG两步法快；而第三仿真临界值的检验法在检验M-部分协整时比检验部分协整时有较低的检验势。

参考资料来源：百度百科——协整检验

回答2：

协整检验的定义

协整检验：在宏观经济计量分析中，Granger(1987)所提出的协整方法已成为了分析非平稳经济变量之间数量关系的最主要工具之一，且通过线性误差修正模型(ECM)刻画了经济变量之间的线性调整机制，这就是所谓的线性协整方法。随着经济理论的发展，尤其是交易成本和政策反应的经济分析中，传统的线性协整分析已不再是合适的分析方法，鉴于此Balk和Fomby(1997)提出了所谓的阈值协整(Threshold Cointegraion)方法，它刻画了经济变量之间的非线性调整机制。
协整检验的意义

协整即存在共同的随机性趋势。协整检验的目的是决定一组非平稳序列的线性组合是否具有稳定的均衡关系，伪回归的一种特殊情况即是两个时间序列的趋势成分相同，此时可能利用这种共同趋势修正回归使之可靠。正是由于协整传递出了一种长期均衡关系，若是能在看来具有单独随机性趋势的几个变数之间找到一种可靠联系，那么通过引入这种“相对平稳”对模型进行调整，可以排除单位根带来的随机性趋势，即所称的误差修正模型。

在进行时间系列分析时，传统上要求所用的时间系列必须是平稳的，即没有随机趋势或确定趋势，否则会产生“伪回归”问题。但是，在现实经济中的时间系列通常是非平稳的，我们可以对它进行差分把它变平稳，但这样会让我们失去总量的长期信息，而这些信息对分析问题来说又是必要的，所以用协整来解决此问题。

回答3：

经济时间序列往往存在单位根，也就是其并非平稳的，但是一个序列不平稳，不代表很多序列组成的回归方程不平稳，在建立模型的时候，我们就可以考虑，比如说三个变量，都是不平稳的，但都是一阶平稳的，那么三个变量组成的回归方程是不是稳定的呢，就需要用协整检验来确定，如果是稳定的，那么这个回归方程变现的那三个变量的长期关系就显现了，具有经济意义，那么协整检验的第一目的就是为了处理非平稳的序列的回归问题。如果三个变量进行协整检验，但结果是不稳定的，那么这三个变量的回归方程或者在F值上很显著，且R方很大，拟合不错，但这三个变量含可能有自身的同样的趋势，那么这样的回归往往是伪回归，那么协整检验的最终目的也就是避免伪回归。

回答4：

不平稳的序列建模容易导致虚假回归问题，通过协整检验的建模是有意义的，不存在虚假回归，协整描述的是变量之间的长期关系，可以通过误差修正模型得到短期均衡模型。