吴玉霞的演奏热情奔放、音色优美、技术娴熟,长于细腻的表现,因而韵味隽永;又极善揭示作品的内涵,所以具有较强的艺术感染力。《人民音乐》在一篇题为《一代国手在孕育之中》的文章中评论到:“她的演奏细腻而不做作,激情而不狂放,深切的领会,细腻的表达,情感的充沛,个性的鲜明,为琵琶演奏艺术树立了新的品貌。”海外一家杂志称她的演奏“早已超越只注重于琵琶演奏技巧和旋律优美的阶段,进入了琵琶曲调的核心,探索曲中主角的内心世界,再以卓越、巧妙的琵琶弹奏技巧,尽善尽美地诠释出那份情感,丝丝入扣,每每聆听者动容,难以忘怀。”
在一般人眼里,吴玉霞既有幸福的家庭,又有成功的事业,应该“歇一歇”了,可在朋友们眼里,她是个“爱跟自己较劲儿的人”。身为中国音乐家协会理事、中国人民大学艺术教育客座教授,她的社会活动很多,但她总是为自己提出新要求。她积极参加中外文化交流活动,在促进民乐走向世界方面不断进行有益的探索,她还在出访欧洲、非洲的演出中,受到了当地观众和华人的欢迎和称赞。 吴玉霞以引领更多的人进入音乐殿堂、享受音乐和快乐为己任,为民族音乐的继承、创新、发展而忙碌。出于弘扬民族音乐的责任感,她举办过几十场普及性的音乐会,而以音乐普及教育为目标的《打开音乐之门》,已近十年。吴玉霞说:“艺术的生命在于不断创新,人生的意义在于不断进取。”