学习量化交易如何入门？

某期货业内知名公司量化交易部，旗下博士硕士一把，策略无数，经常业内开研讨会，公开宣称其量化策略历史收益多少多少，其母公司乃上市公司，年报中记载 投资的纯量化交易产品运行一周年亏损近-**%到达止损线清盘认赔。 这个就是目前中国量化交易界一个缩影，过去和未来的连接出现了问题？ 当然，也和体制有关。国企背景就是保守有余，创新不足。因为创新创不好会死人的。保守一点就不会有错。

说到量化交易，核心中的核心就是其策略思想，这个东西和学历真的关系不大。那个机构做量化水平高的标准就是越少的人听说过，哎，这个机构越可能是最牛掰的。你没听说过的，那就是接近最顶级的。知道的人越多的，就越接近于平庸的水平。
作为打比赛的量化交易策略，有2个讨巧的方法。
其一是假设其他对手有非理性的交易存在，其资金管理策略有漏洞，甚至是大漏洞，人家错你没错，这排名就上去了。对业余选手来说，普遍都会出现昏招。
其二，既然是比赛总会有几个精英出场，指望他们出错是概率很小的事情，在强对手不犯错的情况下想赢，比拼的是策略以及实现策略的效率上。
假设交易佣金都极低和对手的策略基本一致的前提下， 进行小周期的高频交易是获胜的一个思路。 如果有效策略可以分配在15-20个品种上，一天下来就是摇钱树的感觉。
如果策略没有对手强，那也就认命了吧，这个东西类似军事对抗里的代差，武器如果差了一代二代的，人再优秀也不行。
可是中国有个奇葩的不对称军事对抗理论，你用在量化交易里， 收益率比不过别人，就比稳定性吧。100万不好做，1000万以上量级的可以做到一年回撤控制在-2%以内，那对应的收益起码要超过+12%才算过得去， +24%就算良好了。 回撤控制可是比收益率要容易实现的多。