保留所有的信息，可以去派出所报案，遇到这样的事不很简单嘛？只要证据是真实的，派出所会立案，现在法律这么严厉，你怕什么，现在正在打击黑社会，遇到这样事不用怕，如果你认识这个人更好说，不认识也不用怕，平时外出时注意点，让你家里人也是，出门时都注意点，如果路上遇到不好的事，就往人群多的地方去，这样会安全点，反正我觉得只有报警最好，
平时提高警惕，不要单独外出，以防出现危险情况。尽可能查清对方是谁，因为什么原因威胁你们。必要时要选择报警。
我觉得你应该把此短信保留作为证据，然后报警，请警方帮忙协助调查。
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