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VEC模型由于是有协整约束的VAR模型，所以其滞后阶数是VAR模型滞后阶数减1，这是为什么呢？有谁能告诉我？
VEC模型由于是有协整约束的VAR模型，所以其滞后阶数是VAR模型滞后阶数减1，这是为什么呢？有谁能告诉我？
答辩时候老师问我，都不知道怎么回答
2025-05-05 06:14:16
推荐回答（1个）
回答1：
这是因为VECM模型是有协整约束的VAR模型，而VECM模型其实使用了VAR模型的一阶差分形式，相当于已经滞后了一阶，如果原var模型是3阶，则VECM模型则是3-1阶。
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