Eviews:ADF检验发现二阶差分才平稳,那么做最小二乘法应该怎么弄?

2025-04-26 17:16:05
推荐回答(1个)
回答1:

若y是因变量,x和p是自变量,则正确的输入应该是:
y c x p
注意,当中是有空格的。c是常数项,固定的字母。
其实,这样做还是有问题的。二阶差分平稳,表明是二阶单整,这只是具备了协整关系的一个条件,这只完成了协整检验的一半,还有一半是,回归之后,检验残差即resid是否平稳,若残差序列是平稳的,才证明三个变量具有协整关系,回归才是有效的。